Modalidad: Online dentro de la red traderlinker

Profesor: Francisco M. Sánchez

Duración: 6 meses repartidos en dos múdulos de 3 meses

Fechas:En estos momentos no hay plazas para el primer semestre del 2012

Plazas limitadas

Con el objetivo de divulgar la operativa con opciones financieras como alternativa a las técnicas de inversión tradicional, desde Trader Profesional presentamos el curso “Venta de Opciones"

Con este curso pretendemos que a partir de una base teórica sólida, combinada con el uso de diversas técnicas de gestión de riesgos, el alumno pueda adentrarse en un tipo de operativa, la venta de opciones, capaz de generar rendimientos positivos en cualquier tipo de mercado, ya sea alcista, bajista o incluso los tan odiados mercados de rango o laterales.

A tal efecto hemos dividido el curso en dos ciclos o niveles formativos de unas catorce semanas de duración cada uno.

En el primer nivel "Opciones, una teoría práctica" se suministra al alumno los conocimientos teóricos necesarios para poder manejar con soltura los conceptos más propios del mundo de las opciones. De esta manera empezará a familiarizarse con el instrumento que después le permitirá afrontar el reto de batir al mercado de forma consistente.

En el segundo nivel "Desarrollo de estrategias de especulación con opciones " avanzaremos en el proceso creativo que supone la elaboración de estrategias de especulación. Aquí el objetivo es que el alumno acabe desarrollando, con la ayuda del profesor, una estrategia de especulación completamente suya, hecha a su medida por él mismo. Así, a partir de como mínimo, un patrón válido de ataque y otro de defensa, el alumno desarrollará un sistema de especulación integral con opciones.

Todos los cursos se realizan en la red de traders traderlinker, que proporciona el último estado del artes a trader, formadores y gestores para desarrollar sus habilidades en trading.

El curso completo del curso es el siguiente:

Módulo 1 Opciones. Una teoría práctica

La opción: derecho cotizado

1.1 Derivados: contratos de futuros vs opciones
1.2 La cobertura clásica: compra de puts y venta de calls
1.3 Exposición y sensibilidad en opciones

Valoración de opciones

1.4 Valor intrínseco y valor temporal. Gráfico de beneficios
1.5 Modelos de valoración: concepto de probabilidad y valor de la opción
1.6 Concepto de volatilidad como desviación standard
1.7 Volatilidad histórica, implícita, futura y realizada.
1.8 Paridad Put/Call, arbitraje y posiciones sintéticas
1.9 Distribución asimétrica de volatilidades (skew)

Las sensibilidades de una opción. Las griegas

1.10 Sensibilidad al movimiento subyacente: la delta
1.11 Progresividad: la gamma.
1.12 Sensibilidad al paso del tiempo: la theta
1.13 Sensibilidad al cambio de volatilidad: la vega.
1.14 Opciones ATM, ITM y OTM

Combinación de posiciones. Spreads

1.15 Posiciones complejas con opciones. Spreads.
1.16 Spreads de volatilidad. Estrategias delta neutral
1.17 Naked options. Gestión de straddles y strangles vendidos.
1.18 Spreads direccionales. Vertical Spread.
1.19 Tipos de verticals, de la naked a la binary option.
1.20 Iron Condor.
1.21 Gestión de vertical spreads.
1.22 Time Spreads. Calendars
1.23 Diagonal Spreads: tipos, riesgos y gestión.
1.24 Diagonal vs Vertical: análisis riesgo/beneficio
1.25 Spreads entre mercados

La venta de opciones

1.26 Tipos de garantías y gestión del riesgo global de cartera
1.27 Especificaciones y tipos de contratos. Asignación y ejercicio anticipado
1.28 Síntesis: opciones, la herramienta.

Módulo 2 Desarrollo de estrategias de especulación con opciones

Sistema de especulación. La base.

2.1 Venta de opciones: Sistema de especulación integral
2.2 Edge y Esperanza matemática positiva

Localización y desarrollo del edge. El trabajo previo

2.3 Backtesting de estrategias. Thinkback de TOS
2.4 Patrones seguidores de tendencia
2.5 Patrones contratendencia
2.6 Estrategias delta neutral. Volatilidad
2.7 VIX, índice y futuros
2.8 Progresividad: Put Ratio Backspread
2.9 Ratio Put/Call y sentimiento de mercado
2.10 Mapas de volatilidad.
2.11 Creación de mercado. PEG y Strike Pegger
2.12 Gamma Scalping
2.13 Análisis de resultados. Validación de patrones.

Elección del mercado y activo subyacente.

2.14 Mercados: liquidez y fiabilidad
2.15 Opciones sobre commodities
2.16 Opciones sobre divisas

Gestión de riesgos. La gran diferencia.

2.17 Gestión de riesgos. Introducción
2.18 Herramientas básicas de análisis y riesgo global de cartera
2.19 Coberturas con opciones y/o futuros
2.20 Coberturas. Influencia en el edge
2.21 Gestión en fallos de mercado. Flash Crash.
2.22 Datos macro, noticias y volatilidad a corto
2.23 Semana de vencimiento. Gestión de gammas agresivas
2.24 Weeklys

En la práctica. Del dicho al hecho.

2.25 Costes operativos, ordenes limitadas y posiciones a vencimiento
2.26 Protocolos de actuación
2.27 Gestión emocional de la operativa.
2.28 Síntesis.

Desde Trader Profesional ponemos nuestro conocimiento y experiencia al servicio de nuestros alumnos y hacemos nuestros esos retos de futuro que el mercado les plantea.

Sus objetivos son nuestros objetivos.

Francisco Manuel Sánchez Ocaña,
Curso "Venta de Opciones"
de Trader Profesional

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